Analítica, Inteligencia Artificial y Riesgos Emergentes

“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Directores de riesgos que construyen capacidad analítica interna
• Responsables de pruebas de estrés y planeación de escenarios
• Científicos de datos y analistas cuantitativos de riesgos
• Equipos de sostenibilidad, clima y finanzas responsables
• Responsables de riesgo digital, cripto y activos virtuales
• Áreas de inteligencia estratégica y riesgo país
• Ejecutivos fintech y de banca digital con mandato de riesgo
• Supervisores y reguladores con foco en riesgos emergentes

Qué vas a dominar.

Seis bloques, 33 sesiones en vivo, laboratorio aplicado y capstone por bloque.

1. Propósito y tipos de pruebas de estrés Para qué sirve cada ejercicio, quién lo usa y qué decisión debe habilitar.
2. Diseño de escenarios Escenarios macro, hipotéticos e históricos, con severidad calibrada y coherencia narrativa.
3. Integración de riesgos en el escenario Combinación de crédito, mercado, liquidez y operacional en un resultado único.
4. Traducción del escenario Del escenario macro a capital, liquidez y resultado proyectado de la institución.
5. Estrés inverso Búsqueda del punto de quiebre y su uso en apetito, límites y planeación estratégica.
6. Canalización de datos y análisis exploratorio Preparación de datos, calidad, exploración inicial y construcción de variables.
7. Caso de scoring interpretable Construcción completa de un modelo de regresión logística con validación.
8. Caso de modelo avanzado Random Forest y Gradient Boosting con comparativo de desempeño e interpretabilidad.
9. Caso de sistema de alerta temprana Diseño de señales adelantadas, calibración de umbrales y utilidad operativa.
10. Caso de detección de anomalías Combinación de reglas con Isolation Forest y proceso de triaje de alertas.
11. Inteligencia artificial generativa en riesgos Copilotos, síntesis de información y agentes aplicados al trabajo de la función.
12. Riesgos de la inteligencia artificial generativa Alucinación, inyección de instrucciones, fuga de información y marco de gobierno.
13. Fundamentos de cómputo cuántico Qubits, superposición y entrelazamiento explicados para el ejecutivo de riesgos.
14. Algoritmos cuánticos relevantes Optimización de portafolios, Monte Carlo cuántico y valuación de instrumentos.
15. Riesgo cuántico y criptografía Amenaza a la criptografía vigente y transición hacia esquemas post cuánticos.
16. Riesgo físico y de transición Canales de transmisión del riesgo climático hacia el riesgo financiero.
17. Análisis de escenarios climáticos Escenarios de referencia internacionales, horizontes largos y supuestos críticos.
18. Emisiones financiadas Medición de emisiones de la cartera y trayectorias de descarbonización.
19. Marcos de divulgación de sostenibilidad Estándares internacionales de reporte y expectativas del supervisor.
20. Datos y métricas ambientales Disponibilidad, calidad y comparabilidad de la información utilizada.
21. Mapa de riesgo geopolítico Impulsores estructurales, actores y traducción a exposición institucional.
22. Sanciones y fragmentación Controles de exportación, reconfiguración de cadenas y estrategias de reducción de riesgo.
23. Riesgo país y soberano Evaluación de riesgo soberano, contagio regional y límites por jurisdicción.
24. Energía, commodities y cadenas de suministro Choques de oferta, precios y su transmisión al riesgo de crédito y de mercado.
25. Inteligencia estratégica y escenarios Construcción de escenarios prospectivos y su uso en el comité de riesgos.
26. Modelos de negocio fintech Arquitectura de negocio y perfil de riesgo específico de cada modelo.
27. Liquidez digital Corridas de depósitos a velocidad de aplicación y su gestión en tiempo real.
28. Cripto y activos digitales Finanzas descentralizadas, monedas estables y monedas digitales de banco central.
29. Conducta digital Patrones de diseño abusivos, transparencia y protección al usuario en canales digitales.
30. Finanzas abiertas e interfaces Open banking, exposición vía interfaces de programación y gobierno de terceros.

Ficha del programa.

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